Schloss Klessheim entstand im Auftrag der Salzburger Erzbischöfe zwischen 1687 und 1744 nach Plänen des berühmten Barockbaumeisters Fischer von Erlach. Kaiser Franz Josef I. übergab 1866 den gesamten Besitz seinem jüngeren Bruder, Erzherzog Ludwig Viktor, als Wohnsitz. Dieser ließ 1881/82 das "Winterhaus" als Residenz für die kalte Jahreszeit vom bedeutenden Wiener Architekten Heinrich Ferstel errichten.
Erzherzog Ludwig Viktor, war bei der Bevölkerung Salzburgs sehr beliebt. Er trug unter anderem wesentlich zu Verbesserung der örtlichen Infrastruktur bei und lud jährlich zu einem großen Fest in den Schlosspark.
Als bedeutendes Souvenir aus der Ära des Winterpalais, dem Kavalierhaus gilt ein im Original erhaltenes Menü- und Gästebuch aus den Jahren 1902-1904. Es ist eine küchengeschichtliche Fundgrube, ein Who is Who im habsburgischen Salzburg. Der hoch interessante Inhalt nimmt direkten Bezug auf die glanzvolle Vergangenheit des Hauses. So sind die einzelnen Menüvorschläge nach den Gästen Ludwig Viktors benannt, wie z.B. "Prinzessin Marie von Anhalt", "Herzog Ulrich von Württemberg", "Graf Esterhazy" oder "Prinz Friedrich Wrede".
1940 richtete die deutsche Wehrmacht Klessheim wegen der Nähe zu Berchtesgaden und Salzburgs wachsendem Festspielstadt-Image als repräsentatives Gästehaus ein. Im Kavalierhaus, wie auch im Schloss, wurde ein zusätzliches Kellergeschoss als Bunker ausgebaut und jeweils ein U-Boot-Diesel-Aggregat für die Energie-Versorgung installiert.
1945 übernahmen die amerikanischen Besatzungstruppen Klessheim als "Headquarter".
Seit 1962 wird das Kavalierhaus, jetzt im Eigentum des Landes Salzburg, von den Tourismusschulen Salzburg Klessheim als Ausbildungsstätte der Zukunft geführt.
Die stilvollen Räume und der Wintergarten eignen sich ideal für elegante Festlichkeiten wie Hochzeiten, Bankette, Empfänge und Präsentationen. Das Schloss Kleßheim gestattet aufgrund seiner Großzügigkeit eine vielfältige und weitreichende Raumgestaltung.
Dem Casino Salzburg wurde ein Großteil der Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das Nebeneinander von Barockkunst und modernem Spiel macht das besondere Flair dieses Casinos aus.